«Стратегия черепах» стала известна после эксперимента Ричарда Денниса, который хотел доказать, что успех в трейдинге — не случайность. Результаты позволяют называть торговлю по данному методу и вправду рабочей. А участие в исследовании абсолютных новичков показывает, что освоить систему по силам почти всем.
Несмотря на популярность феномена, как работают «черепахи» в трейдинге, знают далеко не все. Стратегия, вероятно, неизвестна многим начинающим инвесторам.
Эта статья поможет читателям понять, каких именно правил придерживался Ричард Деннис, чтобы сделать свой метод столь значимым на финансовом рынке. Также объясним, как можно работать с этой информацией самостоятельно.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Биография Ричарда Денниса и создание стратегии «черепахи» в трейдинге
Создателем стратегии является американский трейдер Ричард Деннис, которого сейчас называют «Принцем ямы». Он от должности посыльного на бирже к 25 годам пришел к первому миллиону долларов.
В 1983 году Деннис решил доказать, что трейдингу можно обучить любого. Вместе с Уильямом Экхартом он провел эксперимент: набрал 23 новичка без опыта и обучил их своей торговой системе. Этих учеников назвали «черепахами», а их метод – «стратегией черепах». В основе лежали строгие правила следования тренду, риск-менеджмент и дисциплина. За четыре года «черепахи» заработали 175 млн долларов.
Основные принципы работы стратегии «черепах» Ричарда Денниса
Изначально стратегию адаптировали под долгосрочную торговлю, однако некоторые отмечают, что во внутридневном трейдинге ее правила тоже уместны. Главная идея — закрывать сделки, которые приносят убыток, как можно раньше, а прибыльным позволять расти.
Опираться в стратегии «Turtle Trading» следует на цену: пробой уровня сопротивления/поддержки должен становиться сигналом для покупки/продажи. Ориентироваться стоит на максимумы и минимумы за определенный период, сам Деннис упоминает 20 и 55 дней. Условно, если курс пробивает 55-дневный максимум на один тик — входим в лонг. Увидеть момент позволяют дополнительные инструменты в терминалах, например, Price Channel.
На следующем графике EUR/USD наблюдаем, как метод «черепах» сработал несколько раз на разных отрезках, и есть еще немало примеров успешного использования торговой стратегии на других рынках.
Порядок и дисциплина лежат в основе системы, поэтому и сумма для открытия сделки выставляется не по желанию трейдера, а рассчитывается из волатильности (показатель ATR, «N» у «черепах»). Чем она выше, тем меньше размер позиции.
Как использовать «Стратегию черепах» при торговле на различных рынках
По сути, стратегия «Путь черепах» универсальна, ведь основной принцип — следование за трендом — применим как в крипте, так и на фондовом и Форекс рынках.
Для Forex выбираются мажорные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD и др.), уровни входа и выхода рассчитываются на основе дневных максимумов/минимумов. Особенно важно следить за экономическими новостями, которые могут сменить тренд.
Акции, находящиеся в устойчивом тренде — хороший вариант для работы по системе Денниса. Опираться можно на дневные и недельные показатели. Дополнительно фильтруем активы по объему — желательно брать только акции с ростом на увеличивающихся объемах (или на снижающихся при обратной ситуации).
Криптовалюта имеет несколько важных отличий от традиционных рынков. Цифровые активы более волатильны, поэтому можно изменить временные рамки (допустим, взять 10-дневные пробои вместо 20-дневных). То, что торговля круглосуточная и выходных нет, тоже стоит учитывать.
Теперь наметим универсальный порядок действий, подходящий с озвученными нюансами для любого из перечисленных рынков:
- Входим в позицию, если пробит уровень поддержки/сопротивления за 20-дневный период, но только если предыдущая сделка ничего не принесла.
- Для открытия сделки после прибыльного сигнала необходимо ожидать пробития максимума/минимума за 55 дней.
- Размер позиции рассчитываем следующим образом: (допустимый риск в $) / (N * стоимость пункта). Волатильность (показатель N) за 20 дней, в свою очередь, считается так: N = (ATR1 + ATR2 + … + ATR20) / 20. ATR (средний истинный диапазон) измеряется по дневным свечам.
- Если цена продолжает движение в нужную нам сторону, добавляем новую позицию через каждые 0,5N от предыдущей точки входа. Всего таких добавлений должно быть не более 4.
- Стоп-лосс — на расстоянии 2N от точки входа.
- Выходим из лонга при пробое 20-дневного минимума, из шорта – при пробое 20-дневного максимума.
Для снижения возможных потерь трейдер должен учитывать корреляцию активов и не открывать однотипные сделки по взаимосвязанным инструментам. Общий риск на все позиции от депозита — 6–12%.
Плюсы и минусы «Turtle Trading»
Очевидно, что «Путь черепахи» в трейдинге хорошо работает на трендовых рынках, особенно в периоды устойчивых движений. Система построена по довольно строгим правилам, а это должно снижать риски, что мы и видим на практике. Эксперимент Ричарда Денниса тому доказательство.
Однако, например, на боковых рынках так эффективно использовать метод не получится: риск ложных сигналов здесь гораздо выше. Кроме того, стратегия основана лишь на технических аспектах и совершенно не учитывает контекст. В любом случае, необходима ее адаптация под современные реалии с постоянным потоком новостей.
Выводы: заслуживает ли система внимания?
«Стратегия черепах» Ричарда Денниса актуальна и сегодня — это понятный и проверенный временем метод трейдинга, который приносит постоянных доход. Но перед тем как использовать стратегию на практике, следует потренироваться на демо-счёте или в тестере, понять, как стратегия работает в разные рыночные периоды, особенно в моменты бокового движения.
Можете также ознакомиться с нашими статьями о других паттернах, возможно, вы сможете найти что-то более подходящее для себя.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post