Что такое индекс переменчивости в криптотрейдинге
Индекс переменчивости — это инструмент технического анализа, который используется в криптотрейдинге, чтобы видеть периоды времени, когда тот или иной цифровой актив находится в тренде, а когда в боковике. Автор индекса — австралийский товарный трейдер Уильям «Билл» Драйс (E.W. Dreiss). Впервые индекс был описан в его книге The Trader’s Edge: Cashing in on the Winning Strategies of Floor Traders, Commercial and Market Traders («Преимущество трейдера. Зарабатывайте на выигрышных стратегиях биржевых коммерческих и рыночных трейдеров»). В своей работе Драйс постарался описать новый индикатор определения тренда, который бы избавился от недостатков уже существующих аналитических инструментов, например, индекса запаздывания. Что нужно для расчета индекса переменчивости?
Как рассчитать индекс переменчивости
В общем виде индекс переменчивости рассчитывается по формуле
Choppiness Index = 100*LOG10 ((SUM (ATR (1), n) / ((MaxHigh (n) – MinLow (n))).LOG10 (n)
где:
- Choppiness Index — индекс переменчивости;
- n — выбранное количество периодов;
- LOG10 — десятичный логарифм;
- SUM (ATR (1), n) — сумма ATR за n периодов;
- MaxHigh (n) — максимальный максимум за n периодов;
- MinLow (n) — минимальный минимум за n периодов;
- LOG10 (n) — десятичный логарифм от n периодов.
Наиболее часто в качестве длины периода (n) используется срок к 14 дней. Впрочем, трейдеры могут подстраивать параметр под свои конкретные стратегии торговли. Считать вручную ничего не придется, так как большинство современных платформ делают это автоматически. Единственное, что необходимо предпринять трейдерам — выставить параметр длины.
Посчитать индекс переменчивости — половина задачи. Его нужно правильно интерпретировать.
Интерпретация индекса переменчивости
Значение индекса переменчивости колеблется в диапазоне от 0 до 100. Если индикатор превышает 61,8, на рынке очень велики колебания. Нет как такового выраженного тренда, а конкретный цифровой актив находится в боковике.
Как ни странно, для трейдеров, наоборот, больший интерес представляют небольшие, менее 38,2, значения индекса переменчивости. Именно в этом случае у конкретной криптовалюты наблюдается отчетливый тренд. Промежуток между 38,2 и 61,8 — переходная фаза. Криптовалюты могут резко переходить от бокового к трендовому движению. Именно в такие моменты от трейдеров требуется максимальная осторожность, чтобы не потерять деньги.
А почему в качестве целевых рубежей у индикатора используются нецелые числа?
Индекс переменчивости и Фибоначчи
Индекс переменчивости базируется на уровнях Фибоначчи. Итальянский математик в свое время заметил, что в последовательности от единицы до бесконечности, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих, частное от деления двух соседних будет стремиться к 0,618. Если производить деление через одно число, то коэффициент будет стремиться к 0,382. Так что необычные числа взяты не просто так, а основаны на математике.
Как обстоят дела у криптовалют согласно индексу переменчивости в середине января 2026 года?
Индекс переменчивости и криптовалюты
Первым делом проанализируем тренд с помощью индикатора на дневном графике биткоина. Текущее значение индекса переменчивости — 49,31. Это говорит о том, что биткоин находится в переходной фазе, то показывая признаки трендового движения, то бокового. Наглядно это можно увидеть на графике, где индекс переменчивости обозначен ломаной синей линией:
Источник: tradingview.com
Но далеко не все цифровые активы находятся в переходной фазе. Например, движение тренда есть, исходя из индекса переменчивости, у Monero. Индикатор равен 29,74 — ниже 38,2.
Источник: tradingview.com
Примером криптовалюты, которая находится сейчас в боковике, согласно индексу переменчивости, можно назвать Avalanche. В пользу этого говорит значение индикатора — 63,35. Оно превышает 61,8.
Источник: tradingview.com
Какие недостатки есть у индекса переменчивости?
Минусы индекса переменчивости
Наверное, главный минус индикатора — он показывает наличие/отсутствие тренда, но представления о направлении, как те же скользящие средние, или о силе, как ADX, не дает. Еще среди недостатков можно отметить использование индекса переменчивости преимущественно для краткосрочной торговли. Для долгосрочной он менее пригоден.
Некоторые трейдеры трактуют показания индикатора как обязательный переход из трендовой фазы в стадию боковика и обратно. Это не всегда правда. Достаточно часто криптовалюты находятся в промежуточной зоне между 38,2 и 61,8.
И, конечно, индекс переменчивости лучше использовать не в одиночку, а вместе с другими индикаторами технического анализа. Если удастся получить подтверждение сразу от нескольких инструментов, то шанс заработать и не потерять будет выше.
Вывод
Индекс переменчивости — индикатор технического анализа, предназначенный для выявления тренда или зоны консолидации у конкретного криптоактива. В основу индекса положены уровни Фибоначчи. Как и прочие индикаторы, индекс переменчивости лучше использовать в комбинации с другими аналитическими инструментами.
Данный материал и информация в нем не являются индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Источник: bits.media
Обсуждение: post